姓名 : 王鸣晖                                 

职称：讲师

邮箱 ：wangmh@swufe.edu.cn

简介 ： 王鸣晖，现任西南财经大学数学学院讲师。四川大学金融数学与计量经济学博士。

教育背景

•2014年 

四川大学数学与应用数学理学学士学位

•2017年 

四川大学应用数学理学硕士学位

•2020年 

四川大学金融数学与计量经济学理学博士学位

研究方向： 实物期权，最优研发投资，实物期权博弈

专长和成果

近三年的主要科研成果：

1、M.H.Wang, and N.J. Huang, Robust optimal R&D investment under technical uncertainty in a regime-switching environment，Optimization，

https://doi.org/10.1080/02331934.2020.1818745 (2020).

2、Z. Gou, N.J.Huang, M.H.Wang, Y.J.Zhang. A stochastic optimal control problem governed by SPDEs via a spatial-temporal interaction operator. Mathematical Control & Related Fields,

https://doi.org/10.3934/mcrf.2020037 (2020).

3、 H.Yang, M.H.Wang and N.J.Huang, The alpha-tail distance with an application to portfolio optimization under different market conditions, Computational Economics, https://doi.org/10.1007/s10614-020-09997-x (2020).

4、Z.Gou, M.H.Wang and N.J.Huang, Strong solutions for jump-type stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients, Stochastics, 92(2020), 533-551.

5、M.H.Wang and N.J. Huang, Optimal Consumption and R&D investment for a risk-averse entrepreneur, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20(2019), 1837-1857.

6、M.H.Wang, J.Yue and N.J. Huang,  Robust mean variance portfolio selection model in the jump-diffusion financial market with an intractable claim, Optimization, 66(2017), 1219-1234.

7、J.Yue, M.H.Wang and N.J.Huang, Multi-asset option pricing in incomplete market driven by multivariate normal tempered stable process,  Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 18(2017), 1153-1169.